Aplicación de la simulación de Montecarlo en la planeación financiera

Aplicación de la simulación de Montecarlo en la planeación financiera

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Cómo citar
Vergara-Schmalbach, J. C. (2005). Aplicación de la simulación de Montecarlo en la planeación financiera. Panorama Económico, 13(13), 123–130. https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.13-num.13-2005-510
Publicado: Jan 1, 2005
Doi
https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.13-num.13-2005-510
Dimensions
PlumX
Número
Vol. 13 (2005)
Sección
Artículos
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Contenido principal del artículo

Juan Carlos Vergara-Schmalbach
Universidad de Cartagena

Resumen

Este artículo pretende dar a conocer uno de los tantos usos dados a la simulación de Montecarlo sobre la construcción de estados financieros a partir de la reproducción de variables que permanecen en condiciones de incertidumbre, haciendo del ejercicio de interpretación, planeación y proyección, mucho más realista y adaptado a la memoria histórica que reflejan el comportamiento de dichas variables.

Palabras claves: Simulación, Montecarlo, Finanzas, Probabilidades, Incertidumbre.

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Detalles del artículo

Biografía del autor/a (VER)

Juan Carlos Vergara-Schmalbach, Universidad de Cartagena

Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar Especialista en Finanzas de la Universidad de Cartagena Magíster (e) en Administración de Empresas de la Universidad Nacional. Docente de Tiempo Completo programa de Administración Industrial, facultad de Ciencias Económicas.

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