Dinámica y volatilidad en los índices bursátiles de los países de la Alianza Pacífico.

Dynamics and volatility at stock market indexes of Pacific Alliance countries.

Contenido principal del artículo

Jaime Rojas Mora
Julio Cesar Chamorro Futinico

Resumen

El Acuerdo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) suscrito entre Perú, Chile, Colombia y México fue suscrito en el marco de la Alianza del Pacífico, siguiendo la experiencia de la Unión Europea y los procesos de integración en Asia y Medio Este. Este acuerdo busca diversificar los mercados y atraer inversionistas del resto del mundo. Mediante análisis de correlación y cointegración, además de funciones impulso-respuesta de vectores autorregresivos (VAR), identificamos los impactos en los retornos y en la volatilidad de los principales índices para cada uno de los países miembros del MILA.

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Detalles del artículo

Biografía del autor/a (VER)

Jaime Rojas Mora, Corporación Universitaria Minuto de Dios

Magister en Economía de la Universidad Nacional (Colombia), Actualmente es Docente/Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle (Colombia) y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Minuto de Dios.

Julio Cesar Chamorro Futinico, Corporación Universitaria Minuto de Dios

Economista de la Universidad de la Salle (Colombia) y Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Instructor asociado en el departamento de economía de la Universidad Central (Colombia) y profesor asistente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Sede Principal.

Palabras clave:

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